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如果卖家发短信威胁买家，可以采取以下措施来处理。
1、保留证据：将卖家的短信内容截图或保存，作为可能的证据。
2、投诉平台：如果是在线上购物平台（如淘宝、京东等）上遇到这种情况，可以向平台投诉，附上保存的证据，让平台介入处理。
3、联系客服：联系卖家的上级或平台的客服，告知他们卖家发出的威胁短信的情况，寻求他们的帮助。
4、报警：如果短信威胁涉及到人身安全或财产安全，建议及时报警处理。
5、寻求法律帮助：如果因为卖家的威胁而遭受了损失，可以寻求律师的帮助，了解是否有权向法院提起诉讼。
面对卖家发短信威胁买家的情况，应保持冷静，采取适当的措施来维护自己的权益，同时建议在购物时选择信誉良好的卖家和平台，以减少此类情况的发生，以上内容仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。